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广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基

来源:http://www.lcduae.com 作者:滁州市喷塑废气治理有限公司 时间:2020-02-10 09:15

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,环保液体燃料保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  下属两级基金的基金简称 广发中证环保ETF联接A 广发中证环保ETF联接C

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:经2018年4月26日中国证监会的备案确认,本基金变更了投资范围并更名为广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3公平交易专项说明

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

  在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,环保液体燃料超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

  本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共4次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

  本基金业绩基准是中证环保产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%,主要采用完全复制法来跟踪业绩基准。

  作为指数基金,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。

  随着中美贸易问题的反复,二季度整体市场震荡向下,中证环保下跌11.09%,沪深300下跌1.21%,中证500下跌10.76%,创业板指下跌10.75%,上证综指下跌3.62%,同时1至5月固定资产投资累计增速5.6%,前值6.1%,结束了自去年9月起的连续改善。而3月社融数据增速再次企稳回升,企业中长期贷款增速波动较大,同期科创板开板、MSCI和富时A股权重提升,中长期提升外资投资A股比例。总体上,二季度A股市场多空信号交错。受累于中美贸易摩擦升级,市场整体风险偏好震荡向下。

  国内经济处于转型期,根据发达国家经验,环保行业是经济转型过程中的重要抓手,未来随着国家政策逐步向环保行业倾斜,环保行业有望得到持续的投入,环保指数基金存在中长期的投资价值。

  本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-9.46%,C类基金份额净值增长率为-9.49%,同期业绩比较基准收益率为-10.53%。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.12.1报告期内,环保液体燃料本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  1.《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》

  3.《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》

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关键词: 环保液体燃料